T&A y Asobancaria: Modelaje Value At Risk Aplicado en R – Bogotá

R es un software para el análisis estadístico de datos considerado como uno de los más interesantes. Apoyan esta opinión la vasta variedad de métodos estadísticos que cubre, las capacidades gráficas que ofrece y, también muy importante, el hecho de ser un software libre, es decir, gratuito.

BOGOTÁ – COLOMBIA
15 Y 16 de Junio de 2017
Cierre de Inscripciones: 8 de junio de 2017

CONFERENCISTAS

GUILLERMO TOPA:

Ingeniero de Sistemas y Computación (1988) de la Universidad de los Andes de Bogotá con el título homologado como ingeniero informático por el Ministerio de Educación y Cultura de España (2002). Especialista en finanzas (1993) de la Universidad de los Andes, Master en Economía (1997) de la Universidad de los Andes y Master en dirección Financiera t Control (2001) del Instituto de Empresas (EI) en Madrid – España.

Principales áreas de especialización:

Administración de Riesgo de: Mercado, liquidez, crédito y operativo.
Productos: de crédito, de renta fija, derivados, entre otros.
Gestión de Tesorería.
Mercado de Capitales.
Director de Proyectos.

JAVIER DEAZA CHAVEZ:

Economista (2004) de la Universidad Santo Tomás; Master en Economía (2009) de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista de Data Science (2015) de la Universidad Johns Hopkins. Certificado en Game Theory (2013) por la Universidad de Stanford y la Universidad de Columbia Británica.

Principales áreas de especialización:

Ciencia de Datos
Análisis económico
Modelación estadística y econométrica
Dirección de Investigación económica

CONTENIDO

Interfaz de R
Operaciones básicas en R
Visualización de información en R
Estadística
Conceptos de vaR
Estimulación valor en riesgo (vaR)
Modelos de votalidad Autorregresivos
Modelo vaR usando Curvas Cero Cupòn (CCC)

INVERSIÓN: $1.475.000+ IVA

INFORMES:

Asobancaria
Call Center: 326 6620
Deydi  Medina
dmedina@asobancaria.com

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