Riesgo de Liquidez

Especializada en dirigir proyectos de selección e implementación de software para Front, Middle y Back de tesorerías y áreas de crédito

RIESGO DE MERCADO RIESGO DE CRÉDITO RIESGO LA/FT RIESGO DE LIQUIDEZ RIESGO OPERATIVO RIESGO LEGAL RIESGO TECNOLÓGICO RIESGO REPUTACIONAL


T&A se especializa en dirigir proyectos de selección e implementación de software para Front, Middle y Back de tesorerías y áreas de crédito; así como de auditar o hacer interventorías a este tipo de proyectos.


1. Implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL)

La Superintendencia Financiera de Colombia emitió la CE 016/2008, donde se dan los lineamientos a las entidades vigiladas para que implementen el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez – SARL.

A continuación, T&A presenta las actividades que adelantará para implementar el SARL en la entidad, de acuerdo con su estructura, naturaleza y tamaño.

a. Asesorar en la definición de las políticas o lineamentos generales que permitan el eficiente funcionamiento del SARL en la entidad. Políticas en materia de: límites, mitigación del riesgo de liquidez y planes de contingencia.

b. Asesorar en la definición de los procedimientos aplicables para la adecuada implementación y funcionamiento del SARL.

c. Editar el Manual de Procedimientos del SARL.

d. Asesorar en la definición de la estructura organizacional de LA ENTIDAD para implementar correctamente el SARL. Incluye: funciones a cargo de la Junta Directiva, Representante Legal y del área encargada de administrar el riesgo de liquidez.

e. Asesorar la definición del comité de riesgos de la entidad: miembros, funciones, reglamento, entre otros.

f. Asesorar en la identificación del riesgo de liquidez al que está expuesta la entidad en función del tipo de posiciones asumidas y de los productos y mercados que atiende, de conformidad con las operaciones autorizadas en su objeto social.

g. En la etapa de medición del riesgo de liquidez, definir la metodología para que LA ENTIDAD pueda cuantificar el nivel mínimo de activos líquidos, en moneda nacional y extranjera (si aplica), que debe mantener diariamente para prevenir la materialización del riesgo de liquidez.

h. Elaborar un plan de implementación de modelo estándar para riesgo de liquidez de la Superintendencia Financiera (Anexo 1 del capítulo VI de la CE 100/95, Reglas Relativas Al Sistema De Administración Del Riesgo De Liquidez), que incluya las actividades funcionales y tecnológicas, que se deberán adelantar en LA ENTIDAD; teniendo en cuenta que el SARL debe entrar en producción el 01 de abril del 2009.

i. Definir las medidas conducentes a controlar el riesgo de liquidez al que se vea expuesta la entidad en el desarrollo de sus operaciones.

j. Establecer los procedimientos en la entidad para hacer seguimiento de su exposición al riesgo de liquidez. Procedimientos que deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

i) Guardar correspondencia con el volumen y complejidad de las operaciones desarrolladas por la entidad.

ii) Permitir el seguimiento de los niveles de exposición al riesgo de liquidez y de los límites generales y especiales establecidos por la entidad, según su estructura, características y operaciones autorizadas.

iii) Permitir la elaboración de reportes gerenciales y de monitoreo del riesgo de liquidez que evalúen los resultados de las estrategias de la entidad e incluyan el resumen de las posiciones que contribuyen significativamente a dicho riesgo.

k. Acompañar y asesorar a LA ENTIDAD en la implementación y entrada en producción del SARL.


2. Implementar el aplicativo T&A-SARL modelo estándar.

La Superintendencia Financiera de Colombia estableció la obligación a sus vigiladas, de reportar semanalmente el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) a una semana. Indicador que deberá ser calculado de acuerdo con el modelo estándar definido por esa Superintendencia (Anexo 1, del Capítulo VI de la CE 100/95). T&A se encargará de implementar el software o aplicativo que se encargará de generar el IRL.

Para ello, T&A propone implementar el aplicativo T&A-SARL, que ofrece las siguientes opciones:

a. Definir las bandas temporales de tiempo que consideren apropiadas para el adecuado monitoreo y control de la liquidez, por lo menos sobre las siguientes bandas de tiempo: 1-7 días, 8-15 días, 16-30 días, 31-90 días.

b. Proyectar flujos de caja de vencimientos contractuales o contingentes. Entre otras, el aplicativo proyecta flujos de los siguientes productos o contratos, tales como: bonos tasa fija, bonos tasa variable DTF, operaciones forward, swaps, CDT, CDAT, créditos tasa fija en COP y UVR, créditos tasa DTF en COP, operaciones Repo, operaciones simultáneas, préstamos interbancarios, entre otros. Y los computa en sus respectivas bandas de tiempo.

c. Calcular los requerimientos de liquidez que no obedecen a vencimientos contractuales, a través del flujo neto distinto a vencimientos contractuales (FNdVC).

d. Calcular los activos líquidos ajustados por “liquidez de mercado” y por encaje requerido (ALM).

e. Calcular el indicador de riesgo de liquidez a una semana (IRL).

f. Definir la base de datos de entrada, que contendrá la información base de los cálculos que se deben realizar. Incluye asesorar a LA ENTIDAD los procedimientos para cargar periódicamente esa información.

g. Diseñar y desarrollar las interfaces necesarias, desde el aplicativo T&A-SARL hacia los aplicativos fuente de LA ENTIDAD, con el fin de automatizar “lo máximo posible” la base de datos de entrada.

h. Diseñar el reporte de liquidez semanal, de acuerdo con el formato que establezca la Superintendencia Bancaria.

i. Guarda todos los cálculos que se realizan. Administra versiones de los cálculos realizados, a solicitud del usuario. Esta facilidad, permite simular escenarios de liquidez.

j. Acompañar y asesorar a LA ENTIDAD en la implementación y entrada en producción del aplicativo T&A-SARL.


Requerimiento de Informática para el Aplicativo T&A-SARL

  • Cliente con SO Windows 98 o superior. No disponible en SO de 64 Bits.
  • Disco Duro libre mínimo 40 MB.
  • Memoria Principal de 128 MB mínimo.
  • Procesador Pentium o equivalente, 133 Mhz o superior.
  • Tarjeta de Red, protocolo de comunicación compatible Oracle.
  • SqlPlus Client Oracle instalado, compatible con el Servidor Oracle.
  • Servidor Oracle desde 6.5 hasta 10i, probados.
  • También se puede hacer Compatible con otros RDBMS como: MSSQL, DB2/400,Sybase, Informix, Interbase, Dbase, Access.

Conexión de Tecnología para el Aplicativo T&A-SARL

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Otras características técnicas del Aplicativo T&A-SARL

  • La pantalla inicial al aplicativo asegura el ingreso de personal autorizado, y que cada grupo de usuarios tenga acceso a las funcionalidades del sistema de acuerdo con los perfiles establecidos para cada uno.
  • Manejo de Contraseñas codificadas dentro de base de datos de usuarios (de acuerdo con lo solicitado por la Circular Externa 052/2007 de la Superintendencia Financiera).
  • Una de las funciones del aplicativo es facilitar la generación de auditorías que permiten llevar un control de los usuarios y de los procesos que cada uno de ellos realizan con el aplicativo.
  • Sistema Multiusuario. El diseño del sistema permite que sea usado por varios funcionarios autorizados, en forma simultánea y en estaciones de trabajo diferentes.
  • El aplicativo maneja manual de ayuda en línea, a través de la tecla F1 o de un Menú-Opción.